Тесты на автокорреляцию в R HD

Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики показывает на простом примере показывает, как провести тесты на автокорреляцию на языке R в Rstudio Два самых популярных теста – это тест Дарбина-Уотсона и тест Бройша-Годфри. Проведем тест Дарбина-Уотсона для нашей модели. Это очень просто: #Durbin-Watson. Я напомню, что нулевой гипотезой данного теста является гипотеза об отсутствии автокорреляции, альтернативной гипотезой является гипотеза об автокорреляции первого порядка. Проводим тест, dwt(model).Мы видим, что в нашем случае статистика Дарбина-Уотсона равна 1.32, p-value равно 0.03, и, соответственно, можем посмотреть на результаты данного теста dwt(model). p-value могут чуть-чуть отличаться, потому что получаются путем симуляции. Еще один распространенный тест на автокорреляцию – это тест Бройша-Годфри. В этом тесте также нулевой гипотезой является гипотеза оботсутствии автокорреляции, однако альтернативной гипотезой этот тест допускает автокорреляцию любого более высокого порядка, чем 1,мы можем задать фиксированный порядок, скажем, сказать, что это автокорреляция k-го порядка ========================= Подписаться на канал - http://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw?sub_confirmation=1 Курс программирования на R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD Курс основы эконометрики в R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI