Двухшаговый метод наименьших квадратов в парной регрессии HD

Разделение выборки на две части. Двухшаговый МНК. Несколько инструментальных переменных. https://courses.openedu.ru/assets/courseware/234297b73dcafbf5021997dea134a1c1/asset-v1:hse+METRIX+winter_2016+type@asset+block/lab_09.zip Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики на простом примере показывает, как реализовать Двухшаговый метод наименьших квадратов в R Это метод оценки параметров эконометрических моделей, в частности систем одновременных уравнений, состоящий из двух этапов (шагов), на каждом из которых применяется метод наименьших квадратов. Двухшаговый МНК тесно связан с методом инструментальных переменных. Иногда его и называют обобщенным или просто методом инструментальных переменных. При оценке одиночных уравнений используются дополнительные (инструментальные) переменные, в модели непосредственно не участвующие. Их использование связано с тем, что часть факторов модели могут не удовлетворять требованию экзогенности. При оценке систем одновременных уравнений обычно инструментами являются экзогенные переменные системы. ========================= Подписаться на канал - http://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw?sub_confirmation=1 Курс программирования на R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD Курс основы эконометрики в R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI